L'action arima utilise le sous-paramètre forecast, imbriqué dans le paramètre model, pour contrôler la génération des prévisions de la série temporelle :
- Niveau de signification (
alpha) : Ce paramètre (par défaut 0.95, plage (0, 1)) définit le niveau de signification pour le calcul des intervalles de confiance des prévisions. Une valeur de 0.95 correspond à un intervalle de confiance de 95%. - Nombre d'étapes de prévision (
lead) : Vous spécifiez ici le nombre d'étapes futures pour lesquelles vous souhaitez générer des prévisions. Par exemple, si vous souhaitez prévoir les 12 prochains mois, vous définiriezlead=12.
En plus de ces paramètres, l'action arima peut générer plusieurs tables de sortie pour les prévisions, les statistiques d'ajustement, les estimations de paramètres et les sommations des prévisions. Ces tables de sortie sont spécifiées par les paramètres casOut, outEst, outFor, outStat et sumOut, vous offrant une vue complète des résultats de la modélisationProcessus de création de structures mathématiques ou statistiques sur SAS Viya pour prédire des comportements, classifier des données ou identifier des tendances à partir de jeux de données CAS. et des prévisions.
