Comment modéliser précisément le risque de perte agrégée pour des scénarios d'assurance ou de finance ?

Modélisation Actuarielle avec l'Action cdm

L'action cdm (Compound Distribution Model) est l'outil de référence dans SAS Viya pour simuler la distribution de la perte totale sur une période donnée. Elle permet de combiner des modèles de fréquence (combien de sinistres arrivent) et de sévérité (quel est le coût de chaque sinistre). C'est une solution indispensable pour calculer des indicateurs métier critiques tels que la Value at Risk (VaR) ou l'Expected Shortfall dans le cadre de la gestion des risques opérationnels ou du provisionnement actuariel.

Exemples pour l'action cdm

Simulation basique de risque collectif

Une simulation simple utilisant une distribution de Poisson pour la fréquence et les définitions de sévérité précédentes.

Modèle complexe avec ajustements et stockage de résultats

Cet exemple utilise un modèle de pure premium, génère un échantillon complet et applique une logique de calcul personnalisée via 'adjustedSeverity'.

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Conseil de l'Expert

Pour obtenir une précision optimale sur les queues de distribution (High Quantiles), privilégiez toujours l'utilisation de l'instruction distribute associée à un nombre élevé de réplications Monte Carlo (par exemple, $n=100\,000$ ou plus). Veillez également à ce que vos modèles de sévérité soient ajustés via la procédure severity avant d'injecter les estimations dans cdm, afin de capturer correctement les comportements "Heavy Tail".

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